大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于设计方案及投资估算规范的问题,于是小编就整理了1个相关介绍设计方案及投资估算规范的解答,让我们一起看看吧。
投资组合的标准差公式是:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算:
A证券的权重×标准差设为A。
B证券的权重×标准差设为B。
C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数:
A、B证券相关系数设为X。
A、C证券相关系数设为Y。
B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
标准差也就是风险,不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
到此,以上就是小编对于设计方案及投资估算规范的问题就介绍到这了,希望介绍关于设计方案及投资估算规范的1点解答对大家有用。